جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

پیش بینی مقدار اکسترمم قیمت آتی سهام شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار با استفاده از محاسبات نرم

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ مهندسی دانش و علوم تصمیم

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده:

پیش­بینی دقیق روند آینده بورس همواره ذهن سهامداران، تولیدکنندگان، سیاست­گذاران و سایر افراد درگیر در حوزه­های مرتبط را به خود مشغول کرده است، در این راستا این سوال پیش می­آید که آیا صرف نظر از الگوهای تکنیکال روشی برای کمک به تصمیم تحلیلگر تکنیکال وجود دارد که با وجود مشاهده نزولی یا صعودی بودن روند قیمت، استراتژی کاربران را در چند روز آتی پیش بینی نماید؟ هدف این پژوهش پیش­بینی هرچه بهتر روند آینده قیمت سهام با استفاده از تخمین مقدار اکسترمم­ها و همچنین فاصله زمانی بین آن­ها می­باشد.

برای تحقق این امر از روش­های محاسبات نرم بهره گرفته شده است، بدین ترتیب که با تلفیق شبکه­های عصبی پرسپترون و قابلیت­های الگوریتم ژنتیک چهار رویکرد مختلف بدست آمده است. چهار رویکرد مختلف بر روی داده سری زمانی قیمت چهار سهام متفاوت پیاده سازی­ شده اند و نتایج حاصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در این پژوهش ضمن مقایسه نتایج حاصل از چهار رویکرد و انتخاب بهترین رویکرد برای داده بازار سهام، پارامترهای بهینه برای بهترین پیش­بینی داده سهام با کمترین خطا بدست آمده اند. مشاهدات حاصل از پیاده­سازی چهار رویکرد مذکور نشان داد که رویکرد دوم ترکیب شبکه عصبی با قسمتی از الگوریتم ژنتیک بهترین دقت پیش­بینی را با کمترین خطا(MSE) دارد. بنابرین نتایج حاکی از قابلیت بالای روش­های محاسبات نرم در پیش­بینی بورس دارند.

واژگان کلیدی:

پیش بینی، نقاط اکسترمم قیمت سهام، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، محاسبات نرم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق... 1

1-1- مقدمه  2

1-2- بیان مسئله  3

1-3- ضرورت انجام تحقیق   4

1-4- قلمرو تحقیق   5

1-5- روش انجام تحقیق   5

1-6- اهداف تحقیق   5

1-7- سوال تحقیق   5

1-8- فرضیه های تحقیق   6

1-9- کاربردهای تحقیق   6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق... 7

2-1- مقدمه  8

2-2- نظریه بازار کارا10

2-2-1- گونههای سه گانه کارایی بازار سرمایه. 12

2-3- سیستم معاملاتی 15

2-4- سیاست معاملاتی   16

2-5- تحلیل فنی   16

2-5-1- تعاریف تحلیل فنی.. 16

2-5-2- فرضیات کلیدی تحلیل فنی.. 17

2-5-3- موارد کاربرد تحلیل فنی.. 19

2-5-4- نقاط گردش.... 19

2-5-5- اطلاعات نمایشی بر روی یک نمودار تحلیل فنی.. 19

2-5-6- روندها در تحلیل فنی.. 20

2-5-7- ابزارهای تشخیص روند. 20

2-6- سابقه تحقيقات داخلی انجام شده29

2-6-1- روشهای آماری.. 29

2-6-2- روشهای هوش مصنوعی.. 30

2-7- سابقه تحقيقات خارجی انجام شده32

2-7-1- روشهای آماری.. 32

2-7-2- روشهای هوش مصنوعی.. 36

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق... 50

3-1- مقدمه  51

3-2- شبکه‌های عصبی   51

3-2-2- تعريف شبكه هاي عصبي مصنوعي :53

3-2-3- -شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (MLP)57

3-3- الگوریتم ژنتیک    60

3-3-2- برخي از كاربرد الگوريتم‏هاي ژنتيكي.. 65

3-4- متدولوژی تحقیق   65

3-4-2- رویکرد اول.. 66

3-4-3- رویکرد دوم. 67

3-4-4- رویکرد سوم. 68

3-4-5- رویکرد چهارم. 68

3-5- گام های کلی مسئله  68

فصل چهارم: تحلیل نتایج.. 70

4-1- مقدمه  71

4-2- پیش پردازش داده71

4-3- آمار توصیفی داده71

4-3-1- اخابر. 71

4-3-2- عملکرد سایر شرکتها78

4-4- مقایسه عملکرد شبکه عصبی با روش ARIMA   84

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات آتی... 86

5-1- مقدمه  87

5-2- نتیجه  87

5-3- پیشنهادات آتی   88

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه