جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر ريسك اعتباري و ارائه ی راهكارهای كاهش آن در بانک صادرات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش: "بازرگاني داخلي"

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

مقدمه :
واژه ریسک در لغت به معنی خطر و مخاطره می باشد اما در تعریف به معنای عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر در ارزش مورد نظر آن است . همچنین می توان آن را به عنوان رویداد های مهم غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها بدهی ها می باشد تعریف کرد . به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت می باشد . عدم اطمینان محیطی شدت رقابت بین سازمان ها فن آوری های نو پیشرفته توسعه اطلاعات و ارتباطات از عوامل عمده ای است که موجب شده سازمان و بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های متعددی مواجه شوند و مدیران سازمان ها را با چالش های مختلفی مواجه ساخته است .
استراتژی ها و عکس العمل های افراد و سازمان ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می باشد ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه در بلند مدت خود را به صورت یک بحران ظاهری می گرداند . از این رو راه حل اساسی برای این مساله مدیریت ریسک می باشد نه حذف آن که در این صورت نه تنها از شوک های ناگهانی جلوگیری کرده بلکه بهترین استفاده را از این فرصت ایجاد شده فراهم می کند در این اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق اهداف سازمانی به خوبی شناخته شده و به درستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود که این امر در بلند مدت باعث می گردد که ریسک نه تنها به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان فرصتی مناسب برای ارتقاء همه جانبه سازمان می باشد در حالی که بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به دست نیامده و به رغم خسارت های چشم گیری که نتیجه نبود سیستم مدیریت ریسک بر اموال دارایی ها امکانات و نیروی انسانی این جوامع بوجود آمده کوشش های در خور توجهی جهت تامین مالی مناسب برای جبران این خسارت‌ها انجام شده است(.فصلنامه بانک صادرات-یوسف پادگانه89)

فهرست مطالب
فصل اول  کلیات پژوهش    1
مقدمه :    2
1-1- بیان مسئله    2
1-2-  تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :    3
1-3-  اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :    4
1-4- اهداف تحقیق :    5
1-5-  چارچوب نظری تحقیق :    5
1-6-  مدل تحقيق    6
1-7 فرضیه یا سوالات تحقیق    7
1-8-  قلمرو تحقیق    7
1-9- جامعه آماری    8
1-10-  نمونه روش نمونه گیری و تامین حجم نمونه    8
1-11- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات)    8
1-12- روش تحقیق و تحلیل دادهها :    8
1-13-  محدودیت های تحقیق (در صورت وجود)    8
1-14- تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق :    8
فصل دوم ادبیات پژوهش    9
مقدمه    10
2-1-  ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری    11
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری    11
2-2-1-  افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها:    11
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها:    11
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه :    11
2-2-4-  فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات:    11
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه:    12
2-3- انواع ریسک های بانکی    12
2-3-1- ریسک بازار محصول    12
2-3-2- ریسک بازار سرمایه    13
2-3-3-  ریسک اعتباری    13
2-3-4 ریسک عملیاتی    14
2-3-5-  ریسک بازار    14
2-3-6- ریسک نرخ بهره    15
2-3-7-  ریسک نرخ ارز    15
2-3-8- ریسک نقدینگی    15
2-3-9- ریسک قانونی    16
2-3-10- ریسک منابع انسانی    16
2-3-11- ریسک محصول    16
2-4-  رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک    16
2-4-1- حذف و اجتناب    17
2-4-2- انتقال ریسک    17
2-4-3-  نگهداری و اداره نمودن ریسک    17
2-4-3-1-  افزایش تنوع    18
2-4-3-2-  بیمه کردن    18
2-4-3-3-  نگهداری سرمایه    18
2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات    19
2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی :    19
2-5-2- تمرکز اعتبارات    19
2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات    19
2-5-4- انواع تسهیلات    20
2-5-5- سر رسید تسهیلات    20
2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات    20
2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات    20
2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات    21
2-5-9-  حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی    21
2-5-10-  گزارش دهی    21
2-5-11- اطلاعات مالی    22
2-6-  سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی    22
2-7- فرآیندهای عملیاتی    23
2-7-1- شفافیت عمومی    24
2-7-2- غربال کردن    25
2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی    25
2-7-4-  رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی    26
2-7-5-  تعهدات وام    27
2-7-6-  وثیقه    27
2-7-7- موجودی جبرانی    27
2-7-8- سهمیه بندی اعتباری    28
8-2 مطالبات معوق    28
9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق    30
1-9-2-عوامل درون سازمانی:    31
2-9-2-عوامل برون سازمانی:    31
10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات    32
11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1    33
1-11-2ذخیره عمومی    33
2-11-2ذخیره اختصاصی    34
12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران:    34
13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق    35
1-13-2 اطلاعات اعتباری    35
2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان    35
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات    36
4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی    36
2-13-2 پاسخ گویی مدیران    36
6-13-2 نرخ جریمه    36
7-13-2 آموزش کارکنان    36
14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق    36
1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری    36
2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری    37
3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان    37
4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق    38
5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط    38
6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین    38
7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور    38
8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات    38
15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات    39
1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق    39
2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها    39
3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات    39
4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق    39
5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات    40
6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن    40
7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات    40
16-2امتیاز دهی اعتباری    40
1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری    41
2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری    42
17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری    44
1-17-2معیار6c    45
2-17-2معیارLApp    47
18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری    49
19-2پیشینه پژوهش    51
فصل سوم روش تحقیق    55
1-3-مقدمه    56
2-3- روش تحقیق    56
3-3- قلمرو تحقیق    59
4-3 جامعه آماری    59
5-3 نمونه آماری ونمونه برداری    59
6-3 چارچوب جامعه آماری    60
7-3 حجم نمونه وروش نمونه گیری    60
8-3 منابع و روش جمع اوری اطلاعات    61
9-3 روایی پرسشنامه    63
10-3 پایابی پرسشنامه    63
11-3 کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک    64
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری    66
مقدمه    67
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات    92
1-5-مقدمه    93
2-5- نتیجه گیری    93
3-5- مطابقت با تحقیقات گذشته    95
4-5 پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق    95
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی    97
6-5 محدودیتهای تحقیق    97
ضمائم و پيوستها    98
منابع و مآخذ    105
منابع فارسي    106
منابع انگليسي    107
Abctract    109

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه